Риск-менеджмент: сколько ставить на одну сделку

Новичок обычно спрашивает: «На сколько войти?» Правильный вопрос звучит иначе: «Сколько я готов потерять, если стоп сработает?» Размер позиции — производная от риска и расстояния до стопа, а не наоборот.

Формула, которую стоит запомнить

Объём позиции = допустимый риск в деньгах ÷ расстояние до стопа. Если депозит 1 000 единиц, риск на сделку 2% — это 20 единиц. При стопе в 1,5% от цены объём считается так, чтобы потеря при достижении стопа была близка к 20 единицам, а не «побольше, потому что сигнал сильный».

Почему 2% — ориентир, а не магия

Фиксированный процент ограничивает серию убытков. Пять неудачных сделок подряд при риске 2% — это примерно 10% депозита, а не половина счёта. Конкретный процент зависит от стратегии, волатильности и опыта; важен принцип: риск на сделку должен быть ограничен заранее.

Лимиты, которые работают на стороне системы

В TBX действует лимит пяти одновременных позиций и дневной лимит реализованного убытка 5%. Это не делает торговлю безопасной, но не даёт одной серии решений утащить весь счёт. Лимиты контролируются backend, а не только интерфейсом.

Ошибки расчёта

• считать объём от плеча, а не от риска;
• игнорировать комиссии и проскальзывание;
• увеличивать риск после убытка, чтобы «отыграться»;
• ставить стоп там, где удобно, а не там, где отменяется сценарий.

Проверяйте расчёт до подтверждения сделки. Если потеря при стопе кажется неприемлемой — уменьшите объём или пропустите сетап. Пропущенная сделка не стоит денег.

Материал носит информационно-образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, финансовой, юридической или налоговой консультацией, публичной офертой или призывом к покупке. 18+. Торговля криптовалютами и производными инструментами связана с риском полной потери капитала; прошлые результаты не гарантируют будущих. Решение принимайте самостоятельно и с учётом законодательства вашей юрисдикции.